Estimating DSGE models using Hamiltonian Monte Carlo
Modelos DSGE são frequentemente estimados por métodos de Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Um método de MCMC que ainda não foi muito explorado por DSGEs é o Hamiltonian Monte Carlo (HMC). Nós (eu e Gilberto Boareto) exploramos como implementar o software para estimar um modelo DSGE usando HMC. Todo o projeto foi escrito em Julia.
Não escrevemos um artigo sobre o projeto, mas todo o código, com alguns relatórios intermediários, estão no GitHub
DSGE models are frequently estimated by Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Hamiltonian Monte Carlo (HMC) is a method that has not been used to estimate DSGEs. We (I and Gilberto Boaretto) explored how to implement the software. The whole project was written in Julia.
We never wrote an article about the project. However, all the code and some reports we wrote are available at GitHub